Урегулирование проблемной задолженности в банке

Модератор: руководитель департамента финансовых рейтингов Национального Рейтингового Агентства Карина Артемьева. АРТЕМЬЕВА Национальное Рейтинговое Агентство : Я думаю, не надо никого убеждать в том, что тема управления просроченной задолженностью и непрофильными активами является сейчас одной из самых актуальных для российских банковских организаций. Действительно, все банки, независимо от их позиций на рынке и успешности их бизнес-моделей, так или иначе вынуждены сталкиваться с ней и решать ее. Я в большей степени сконцентрируюсь на рассказе о розничном портфеле и о том, каких успехов в работе с просроченной задолженностью физлиц нам удалось достичь за последние три года.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Источник: Ежедневная общенациональная деловая газета "Коммерсантъ" Процедура банкротства физических лиц будет введена с 1 октября вместо 1 июля, и пока заемщикам приходится самостоятельно урегулировать проблемную задолженность с банком.

Образование: г. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, специальность - Командно-тактическая радиосвязь, иностранный язык, инженер по эксплуатации радиосредств, переводчик.

Ваш IP-адрес заблокирован.

Результаты внедрения системы относительных KPI кредитной организации на примере Северо-Западного банка Сбербанка РФ Методика построения эффективной системы урегулирования проблемной задолженности банка Как видно из графика AKt, а также из линии тренда, построенного по полиномиальной модели аппроксимации, имеет место устойчивое снижение темпов прироста ссудного портфеля, начиная с начала года.

Этот год вместе с , как следует из Таблицы 1 был наиболее удачным в плане получения максимальной валютной выручки за период с по годы. Отметим, что снижение темпов прироста ссудного рублевого портфеля Жг началось уже в том периоде, когда непосредственного снижения объема валютной выручки еще не наблюдалось.

Наблюдалась только стагнация роста такой выручки. Можно предположить, что данный факт отражает зависимость темпов роста совокупного ссудного портфеля являющегося индикатором экономической активности субъектов рублевой зоны от роста объема валютной выручки. Причем зависимость в текущем состоянии экономики РФ носит следующий характер: для того, чтобы темпы прироста совокупного ссудного портфеля не снижались, валютная выручка также должна расти.

Отметим определенную периодичность полученной зависимости AKt. Так на середину года, обычно, наблюдается снижение темпов прироста портфеля ссудной задолженности, а на конец года наоборот - обычно наблюдается максимум. В результате они наращивают объем ссудной задолженности, которая является знаменателем для расчета показателя Доли прироста ссудной задолженности на середину следующего года.

Такая политика банков также приводит к тому, что абсолютное значение прироста во втором полугодии дает наибольшее увеличение. В связи с указанной цикличностью целесообразно при оценке тенденции опираться не на саму зависимость, а на ее аппроксимацию в виде полиномиального тренда, который показывает снижение темпов прироста совокупного кредитного портфеля.

Сама динамика полиномиального тренда такого снижения на начало второго квартала года замедлилась, что может говорить о начале изменения в тенденции динамики прироста портфеля с отрицательной динамики на положительную динамику.

Другими словами линия построенного тренда подсказывает, что, возможно, мы подошли к точке перегиба тенденции, после которой динамика прироста портфеля будет увеличиваться. Оба тренда имеют достаточно явно выраженную прямую корреляцию. На данном этапе развития российской экономики, такая корреляция отражает жесткую зависимость практически всех субъектов экономической деятельности от притока валютных поступлений в экономику, который в свою очередь прямо пропорционален уровню цен на углеводородное сырье.

Поскольку структурные сдвиги в экономике происходят достаточно медленно, можно предположить, что такая взаимосвязь между указанными величинами сохраниться и в ближайшей перспективе до конца года. Отметим, что на дату исследования июнь не были известны данные о совокупной валютной выручке за год. Однако, исходя из предположения о жесткой прямой корреляции между полиномиальным трендом изменения доли прироста рублевой ссудной задолженности за 6 месяцев АКг и полиномиальным трендом совокупной валютной выручки, можно сделать предположение об объеме совокупной валютной выручки за год.

А именно, максимальное значение корреляции между указанными полиномиальными трендами достигается при прогнозном значении совокупной валютной выручки за год в объеме млрд. Более точные прогнозы об объеме валютной выручки можно будет получить на основании динамики доли прироста рублевой ссудной задолженности за 6 месяцев AKt за 2-й, 3-й и 4-й кварталы года.

Тренд доли прироста может измениться и снова начать снижаться. Однако по состоянию на Вернемся к динамике просроченной задолженности.

Для соотнесения долей прироста просроченной задолженности с долями прироста ссудной задолженности построим зависимость, которая является разностью указанных величин.

График такой зависимости приведен на Рис. Смысл указанной величины заключается в том, что если разница долей положительна - то за рассматриваемые шесть месяце кредитный портфель рос быстрее, чем просроченная задолженность, а значит, доля просроченной задолженности снижалась. И наоборот, если разница долей отрицательна - то за рассматриваемые шесть месяцев рост просроченной задолженности опережал рост кредитного портфеля.

Отложенная продажа залогового актива, как инвестиционный инструмент урегулирования проблемной задолженности банка Текущее состояние проблемной задолженности российских банков и ее динамика в последние годы обуславливают необходимость тщательного анализа. Это связано с целым рядом причин.

Такие кризисы, а с точки зрения оценки проблемных активов, правильнее было бы их называть периодами скачкообразного роста новой проблемной задолженности, в последние десятилетия случаются с настораживающей периодичностью. Необходимо отметить, что период между ними имеет тенденцию к сокращению.

Во-вторых, ухудшение качества кредитного портфеля банка является одной из основных причин прекращения деятельности кредитных организаций. В последние годы это уже не разовые банкротства отдельных банков, а четко выраженный процесс сокращения числа кредитных организаций в РФ. К сожалению, для вкладчиков — физических лиц таких банков процедура ликвидации связана не только с задержкой выплат, но и с потерями, если сумма вклада превышает минимальный порог по системе страхования.

Следует отметить, что существующий объем фонда страхования вкладов не сможет покрыть лавинообразный процесс банкротства кредитных учреждений в случае его развития по такому пессимистическому сценарию.

По этой причине выявление проблемных активов на ранних стадиях и их оперативная трансформация в активы хорошего качества является ключевой задачей, особенно в период кризиса. В-третьих, на уровне законодательства о банкротстве, об исполнительном производстве, об административных и уголовных преступлениях, в последние несколько лет произошли существенные изменения, которые меняют подходы банков к проблемной задолженности.

С одной стороны, ранее отработанные алгоритмы становятся не эффективными, поскольку должник, который активно противодействует банку, использует все новые способы ухода от исполнения своих обязательств. С другой стороны — законодатель, в том числе благодаря активной позиции банковского сообщества, создает новые возможности для оперативного реагирования кредитных учреждений на увеличивающийся объем проблемных активов.

Исследователи отмечают, что в кризисный период поиском способов эффективного урегулирования "плохих" долгов заняты почти все кредитные организации. Не в меньшей степени этот вопрос занимает и заемщиков, оказавшихся в сложной экономической ситуации, которые в большинстве случаев изыскивают варианты исполнения своих кредитных обязательств, оценивая все приемлемые для этого возможности.

Для эффективного урегулирования проблемной задолженности необходимы инструменты и методы ее минимизации. Вместе с тем, следует понимать особенность и мотивацию поведения заемщиков. Так называемая проблемная задолженность может быть следствием непреднамеренно возникшей финансовой неустойчивости добросовестных заемщиков или же следствием неосмотрительности или самонадеянности а порой и заведомой недобросовестности заемщиков другой категории.

Поэтому поведение заемщиков первой добросовестной и второй недобросовестной группы в ситуации, требующей урегулирования проблемных кредитных обязательств, может быть различным: добросовестные заемщики будут стремиться как можно быстрее решить проблемы долга, а недобросовестные -устраниться от такого решения даже располагая соответствующими экономическими возможностями.

Выявление мотивов поведения заемщиков в совокупности с анализом их финансово-экономического состояния как раз и будет определяющим в выборе кредитной организацией метода урегулирования проблемной ситуации в кредитных отношениях с наибольшей степенью эффективности. Следует отметить, что разделение заемщиков на группы добросовестных и недобросовестных, достаточно условно. Разумеется, что изначально мошеннические действия заемщика, направленные на собственное обогащение путем нанесения ущерба банку не могут быть классифицированы иначе, как недобросовестные действия.

Однако такие случаи носят, как правило, единичный характер. С другой стороны в работе с проблемными должниками банк в большинстве случаев сталкивается с так или иначе выраженным противодействием должника. Ответ на данный вопрос требует отдельного рассмотрения и исследования и лежит в плоскости не только экономических категорий, но и морально-этических норм социального общества. Тем не менее, наличие у банка экономических рычагов воздействия на заемщика залога, поручительств и пр. Резюмируя выше изложенное, для сохранения банковского бизнеса в условиях высокой волатильности объемов новой проблемной задолженности и изменения законодательства, становится крайне важным иметь четкое понимание того, как быстро и эффективно урегулировать возникающие проблемные активы, учитывая при этом с заемщиком какой группы банк имеет дело.

В процессе урегулирования проблемной задолженности возникает проблема -какой инструмент, способ урегулирования наиболее целесообразен в каждом конкретном случае. Для ответа на этот вопрос необходимо иметь, во-первых, исчерпывающий перечень всех инструментов по работе с проблемными активами, а также алгоритм выбора того или иного инструмента.

Критерии выбора инструмента зависят от приоритетов при урегулировании проблемного актива: скорость возврата кредита, минимизация балансовых потерь при урегулировании проблемной задолженности, снятие критерия просроченной задолженности по кредиту и другие.

На наш взгляд, наиболее важна характеристика инструмента урегулирования проблемного актива, классификация различных инструментов, а также детальная оценка каждого инструмента и типовых ситуаций, в которых он может быть применен.

Исследователи отмечают важность стратегии банка по урегулированию проблемной задолженности, характеризуют различные инструменты урегулирования проблемных активов [Косинов, 29; Чабан, 60; Юшкова, 73; Баймакова, Тишина, 17; Ноздрева, Степанова, 36].

Рассмотрим варианты классификации методов урегулирования проблемных активов банка. Исследователи рассматривают методы урегулирования проблемной задолженности, в основе которой лежит финансовая возможность заемщика погасить имеющийся долг за разумный срок.

Все рассматриваемые методы рассматриваются с точки зрения их направленности на изменение или прекращение существующих между кредитором и должником договорных кредитных обязательств путем внесения в кредитные договоры изменений о порядке и условиях возвратности заемных средств или полного погашения кредита до окончания срока кредитного договора соответственно.

Альтернативная система выбора инструмента урегулирования проблемной задолженности на основе экспертной системы на базе квалиметрической модели Рассмотрим в качестве примера две наиболее распространенные дефолтные стратегии работы с проблемным активом: реализация залога в процедуре банкротства и мировое соглашение между кредиторами, заключаемое в процедуре банкротства.

По своей сути данные стратегии являются взаимоисключающими. Либо финансовое положение должника допускает возможность расчета со всеми кредиторами в течение приемлемого для кредиторов временного интервала и тогда заключение мирового соглашения возможно.

Либо такой расчет невозможен — и единственный способ удовлетворения требований кредиторов — реализация имущества должника в процедуре конкурсного производства. Утверждение мирового в суде такое мировое возможно на любой стадии процедуры банкротства будет успешным только в том случае, если суд и всех участников процедуры убедит та финансовая модель, которая будет предложена за основу финансового оздоровления предприятия-должника.

Стандартное мировое соглашение подразумевает, что все участники-кредиторы получают всю свою кредиторскую задолженность в одинаковые сроки по одинаковым пропорциональным графикам погашения. Такой вариант возможен только в том случае, если долговая нагрузка на предприятие-банкрота не является чрезмерной, и проблема банкротства связана фактически только с недостатком ликвидности у должника.

Однако возможность реализации такого способа урегулирования проблемного актива у кредиторов есть не всегда. Гораздо чаще имеет место более сложная для должника ситуация. Предприятие-банкрот не способно вернуть за приемлемые для кредиторов сроки все полученные средства. Более того, даже обслуживание процентов по всем долгам кредиторов для такого предприятия по рыночным ставкам невозможно.

Таким образом, единственным как решают в большинстве случаев кредиторы способом удовлетворения их требований является распродажа имущества предприятия-банкрота. При этом необходимо заметить, что продажа активов предприятия-банкрота, как правило, не обеспечивает кредиторам полного удовлетворения их требований. Рассмотрим негативные моменты такого решения. Во-первых, реализация основных фондов предприятия-банкрота, если оно заложено различным кредиторам, как правило, происходит по частям.

Это делает реализацию имущественного комплекса если мы рассматриваем банкротство производственного предприятия не эффективным, поскольку стратегический инвестор которому мог бы быть интересен имущественный комплекс не сможет, гарантировано купить все, что ему интересно для организации производства.

Продажа основных средств по частям приводит к тому, что совокупная величина сумм, вырученных от их продажи, в разы ниже, чем стоимость продажи имущественного комплекса. Во-вторых, реализация готовой продукции предприятия-банкрота проходит по демпинговым ценам, как это бывает со всеми участниками рынка, которые завершают свою деятельность а известие о конкурсной процедуре становится сразу известным всем участникам рынка, в том числе и потенциальным покупателям продукции предприятия-банкрота.

В-третьих, деятельность предприятия-банкрота фактически останавливается. Сотрудники увольняются, а это несет дополнительные затраты на выплату выходного пособия. Кредиторы не имеют возможности получать из процедуры какие-либо средства до момента реализации имущества. Более того, может возникнуть ситуация при которой конкурсный управляющий будет требовать для обеспечения сохранности залогового имущества внесение дополнительных средств залоговыми кредиторами.

При отсутствии такого финансирования существует риск утраты части наиболее ликвидного товара и что наиболее опасно с точки зрения снижения конкурсной массы дорогостоящих элементов оборудования предприятия. Рассмотрим на примере условного Заемщика вариант применения комбинированной стратегии урегулирования проблемного актива, при которой часть задолженности кредиторов конвертируется в акции предприятия-банкрота, а часть гасится по графику, согласованному с кредиторами.

В качестве начальных условий будем предполагать, что Заемщик -является производственным предприятием с основными фондами, часть из которых заложена основным кредиторам. Результаты внедрения системы относительных KPI кредитной организации на примере Северо-Западного банка Сбербанка РФ На основании полученных значений функций полезности для заемщика и банка предложенная модель определяет оптимальную для банка терминальную вершину.

Это означает, что банку в сложившейся ситуации не нужно пытаться договориться с клиентом в кредитной стратегии и делать реструктуризацию. Необходимо сразу идти в суд и уже в суде договариваться с заемщиком о заключении мирового соглашения.

При такой стратегии банк сможет получить для себя максимально выгодные условия по сравнению с альтернативными вариантами. Бинарное дерево игры с данными из рассмотренного примера приводится в Приложении 1. Сделаем ряд комментариев к данным, представленным в Таблице 9.

По этой причине данный показатель является единственным показателем из пяти, знак по которому для заемщика совпадает со знаком для банка. Отметим, что такая ситуация отражает лояльного к банку заемщика. Если Заемщик не лоялен например, если целью заемщика является невозврат кредита путем противодействия банку - то ему не важна консолидация позиции с банком.

Сделаем в качестве резюме ряд замечаний по предложенному методу экспертного выбора стратегии урегулирования проблемного актива. Значения коэффициентов в Таблице 9 определяются экспертами на основе мониторинга проблемного портфеля. Их значения могут варьироваться в зависимости от того, к какой категории относится анализируемый проблемный актив по своей отраслевой принадлежности, по сумме и другим параметрам.

Данная модель предполагает также обратную обработку конкретных кейсов, которые были урегулированы наиболее эффективным для банка способом, как базы данных для построения значений весов каждого фактора в модели.

Итоги Круглого стола NBJ «Урегулирование проблемной задолженности»

Таким образом, сравнение формул 1 и 2 с формулой 5 позволяет говорить о том, что подход приведенного денежного потока при выбранной дефолтной стратегии урегулирования проблемного актива дает более полное представление о стоимости такого актива. Таким образом, значение ставки учитывает повышенный риск Банка при работе с проблемной задолженностью. Число периодов T в кредитной стратегии в общем случае отличается от числа периодов N до реализации всего обеспечения в дефолтной стратегии. Размерность самих периодов также может быть различной, что обозначается в формуле 5 разными обозначениями для номеров таких периодов в кредитной стратегии и дефолтной стратегии. Будем считать, что для различных инструментов при расчете NPV применяется одна и та же ставка дисконтирования D. Данное предположение обосновывается тем, что риски при реализации различных вариантов урегулирования проблемного актива Банк считает сравнимыми, и не зависящими от выбранного варианта урегулирования. Таким образом, для максимизации NPV необходимо, чтобы выбранный способ урегулирования проблемного актива, с одной стороны увеличивал значение CFi, а с другой — сокращал значение i. Другими словами Банк хочет получить как можно больше средств на погашение проблемной задолженности и как можно в более сжатые сроки.

Банковское обозрение

Не будучи потоковой, работа по урегулированию проблемной задолженности корпоративных должников банка является индивидуальной и даже уникальной Владимир Луговой Уникальность и индивидуальность работы по урегулированию проблемной задолженности корпоративных должников банка обусловлены прежде всего необходимостью глубокого погружения в проблематику ситуации, сложившейся с каждым конкретным отдельно взятым должником, которая в подавляющем большинстве случаев и является уникальной. Но решить ее можно. Только после изучения материалов кредитного досье, кредитно-обеспечительной документации, информации из различных открытых источников, встреч и переговоров с должником у взыскателя начинает формироваться понимание, какие конкретно мероприятия, в какой момент и в какой последовательности следует проводить, чтобы получить желаемый результат в максимально короткие сроки. То есть у взыскателя начинает формироваться некая стратегия работы с должником долгом , детализируя которую до последовательности конкретных мероприятий, можно получить план мероприятий по работе с проблемным активом. Такой план

Национальный Банковский Журнал (NBJ): август 2018

В нынешних условиях ведения бизнеса в Украине вопрос взыскания задолженности рано или поздно возникает перед большинством финансовых организаций вне зависимости от масштабов их бизнеса. Для клиентов, своевременно не выполнивших своих обязательств по оплате кредита, цель Банка — помочь найти оптимальный и цивилизованный выход из сложной ситуации и избежать негативных последствий, возникающих при неуплате задолженности. Принципы работы управления по работе с просроченной задолженностью: Справедливость: мы — сторонники честного выполнения обязательств всеми участниками сделки. Законность: мы неукоснительно соблюдаем все нормы украинского законодательства. Инновационность: максимальная автоматизация бизнес-процессов, постоянный поиск и внедрение новых технологий, повышающих эффективность работы с клиентами, имеющими просроченные обязательства.

Сбербанк поможет решить проблемы с задолженностью по кредиту

С учетом тенденции к дальнейшей концентрации банковского капитала в России и создания крупных банковских групп, состоящих как из российских, так и иностранных банков, для целей формирования общегрупповой концепции управления и контроля за проблемными кредитами для целей данной статьи берется определение, которое базируется на формулировке Базельского комитета. Различные подходы к оценке такого кредита представлены на рис. Различные оценки проблемного кредита — факторы, связанные с внешней средой изменчивость макроэкономических и правовых условий, социальная и политическая нестабильность ; Основными задачами, стоящими перед системой управления проблемными активами, являются: — идентификация источников возникновения проблемной задолженности как в существующих, так и во внедряемых банков новых кредитных продуктах; — выявление и регулирование концентрации вероятности возникновения проблемных кредитов в разрезе направлений кредитования физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица ; — количественная оценка уровня проблемности кредитного портфеля, анализ и контроль его влияния на финансовую устойчивость банка и результаты его деятельности; — выбор источников покрытия проблемных кредитов и оценка их достаточности; — разработка, реализация и оценка эффективности методов нейтрализации или снижения уровня проблемной задолженности; — мониторинг и контроль за долей проблемных кредитов.

Аналитика и комментарии

Результаты внедрения системы относительных KPI кредитной организации на примере Северо-Западного банка Сбербанка РФ Методика построения эффективной системы урегулирования проблемной задолженности банка Как видно из графика AKt, а также из линии тренда, построенного по полиномиальной модели аппроксимации, имеет место устойчивое снижение темпов прироста ссудного портфеля, начиная с начала года. Этот год вместе с , как следует из Таблицы 1 был наиболее удачным в плане получения максимальной валютной выручки за период с по годы. Отметим, что снижение темпов прироста ссудного рублевого портфеля Жг началось уже в том периоде, когда непосредственного снижения объема валютной выручки еще не наблюдалось. Наблюдалась только стагнация роста такой выручки. Можно предположить, что данный факт отражает зависимость темпов роста совокупного ссудного портфеля являющегося индикатором экономической активности субъектов рублевой зоны от роста объема валютной выручки.

Ключевые слова: банк проблемные активы урегулирование проблемной задолженности Похожие публикации Экономика и управление: проблемы и перспективы развития.

В Сбербанке стартовала программа по урегулированию проблемной задолженности

Скачать Часть 3 pdf Библиографическое описание: Бизин С. В узком смысле — задолженность по кредитным продуктам, часть которой находится на счетах учёта просроченных ссуд. Проблемные активы коммерческих банков являются одной из ключевых проблем современной банковской системы РФ. Созданный резерв учитывается в качестве отрицательного фактора при определении финансового результата коммерческого банка. В связи с этим наиболее актуальным становится вопрос урегулирования проблемных активов. Своевременное выявление финансовых затруднений у заемщика в обслуживании долга и градации задолженности требует изучения и систематизации факторов возникновения проблемных кредитов. В американских банках действует целая система, помогающая выявить причины возникновения проблемных кредитов, а также спрогнозировать само их появление. Согласно этой системе, к возникновению сомнительных кредитов приводят факторы, зависящие и не зависящие от банка.

Банк "Траст" урегулировал проблемную задолженность на 230 млрд рублей

Итак, практика показывает, что именно размером филиальной сети банка обусловлен выбор той или иной системы управления проблемной задолженностью. Так, система управления проблемной задолженностью, эффективная для банка с филиальной сетью, состоящей, например, из десяти региональных филиалов, может оказаться при прочих равных условиях далеко не эффективной для банка, имеющего более 50 региональных филиалов, и наоборот Основной особенностью системы управления проблемной задолженностью корпоративных должников в банке с филиальной региональной сетью далее - система , влияющей на ее эффективность, является размер филиальной региональной сети банка. Основной особенностью системы управления проблемной задолженностью корпоративных должников в банке с филиальной региональной сетью далее - система , влияющей на ее эффективность, является размер филиальной региональной сети банка. В целях настоящей статьи под размером филиальной сети будем понимать количество региональных филиалов банка с портфелем в том числе проблемных активов, а под эффективной - систему, обеспечивающую максимально возможное удовлетворение требований кредитора при минимальной длительности процедур урегулирования задолженности и минимально возможных затратах на ее содержание. Рассмотрим основные типы систем управления проблемной задолженностью, которые частично или в полном объеме эффективно используются банками с филиальной сетью. В качестве одной из особенностей рассмотренной системы была отмечена возможность ее адаптации для работы с филиальной региональной сетью банка при внесении в ее структуру некоторых дополнений. В качестве такого дополнения в нашем случае выступает Блок работы с проблемной задолженностью филиалов.

Урегулирование проблемной задолженности

Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 24 , ст. Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 43, ст. Москаленко А. Пивоварова М. Положение Банка России от 26 марта г. N П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" 6.

Свернуть Как банк работает с проблемной задолженностью? С того момента, когда заёмщик получил деньги по кредиту, возникает задолженность перед банком. Она является текущей и погашается в соответствии с графиком платежей. Однако если вовремя не заплатить по кредиту, то невнесённый платёж становится просроченным. Что такое проблемная задолженность? Данная сумма полежит специальному бухгалтерскому учёту и негативно сказывается на финансовой стабильности банка.

Полезное видео: Юрист: если у вас долг в банке, то платить его смысла нет
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.